2006年，主演《卧虎 》饰演一个个性冲动，嗜血残暴的黑道反派角色，并凭此角色获得第43届金马奖最佳男主角提名。
2010年出演的电影《西风烈》中吴镇宇饰演杀手。
2012年3月1日《疯狂的蠢贼》首映，吴镇宇亲赴北京四家影院宣传造势。
2013年，吴镇宇十年重返荧屏力作《冲上云霄2》自开播以来在香港掀起收视热潮，大结局收视率破41点，斩获不俗的收视成绩。2014年主演的电影《京城81号》中分饰两角，内地总票房超过4亿，并以平均每周1.3亿的成绩成为国内惊悚片票房冠军。同年，吴镇宇携子参加湖南卫视综艺节目《爸爸去哪儿2》。节目开播后，吴镇宇一直占据“人气爸排行榜”第一的位置。
2015年4月30日，参演的电影《爱我就陪我看电影》于4月30日上映。5月19日，主演的《土豪520》在京举办首映礼，电影于5月21日正式上映。主演贺岁喜剧《恶人报喜》[20] 。9月，吴镇宇携保剑锋、姜潮、王铮亮等六位明星嘉宾亮相出席安徽卫视在京举办明星职场体验节目《你好，菜鸟》发布会。
2016年5月6日，主演的电影《判我有罪》上映。11月30日，深圳卫视2017优质资源推介会上发布了第二季《闪亮的爸爸》的阵容，吴镇宇携手张晓龙、白举纲、张皓宸成为当季的明星爸爸阵容。
吴镇宇的妻子王丽萍原为新加坡模特，1971年生，曾因参加新传媒主办的“第二届才华横溢出新秀”而晋身演艺圈。
1998年吴镇宇与王丽萍在香港一见钟情，在男方的猛烈追求下，这段异国情缘迅速发展。热恋4年后，吴镇宇终于求婚成功。吴镇宇的分站式浪漫，2001年夏威夷举办浪漫海边婚礼；2002年底在泰国举办婚礼。
2008年两人诞下儿子Feynman。
2014年3月29日，参与了“关爱自闭症儿童”大型公益活动，为关爱自闭症儿童助阵。
2014年5月，吴镇宇拿出自己在《冲上云霄2》中所穿服装开展网络公益拍卖活动，星星衫、机长外套等多件剧中热门服装吸引大批网友竞拍。据悉，本次公益拍卖活动将于5月14日24:00结束，所有善款将用于对玉树贫困小学的援助。
吴镇宇在《枪火》演一位爱护手下、尊敬老大且重义气的黑道角头，略带神经质的演出，和丝丝入扣的慑人眼神，令戏份较少的他在五位主要演员中，显得格外出色。他的表现让人眼前一亮，枪战片拍了无数，很少见到这么高水准之作。而吴镇宇是香港具实力的男演员之一，在埋没多年之后，终于得到首肯。金马奖评委给他的评语是：“虽是五分之一，但眼神让他一下就跳出来。”用眼神杀人，至高境界。（新浪娱乐评）
最佳男演员（《爆裂刑警》）得奖理由：演一个患绝症的警探，外型粗枝大叶却内心细腻。一时是粗鄙老差骨，一时是临时阿婆的好孙儿，一时又成愿意照顾大肚婆的情深好男人，既火爆又内敛，演技另创新境之作。（第六届香港电影评论学会评）
最佳男演员（《公元2000》）得奖理由：首次饰演中年老差骨角色，把火气和爆炸力完全收歛，举手投足之间更加慑人，掌握身体语言之准确已达炉火纯青之境。（第七届香港电影评论学会大奖评）
吴镇宇是一个非常好的演员，一般来说，演员其实都很难突破自己外形的局限的，外形会令演员的演技减分，但他可以，他真的演技很好，他对于戏份的领会是很深入的，能把握很多微妙的东西。(叶伟信评)
吴镇宇是个好演员，哲学家，悟道者。但总被江湖误。喝黄酒的酒味甜，醇厚，入口清淡，入髓至里，销肌彻骨，正如吴镇宇的演技。（高群书评）
从吴镇宇在《战国》的沉稳表现来看，他对自己以及对角色的态度已越来越认真，甚至有些苛刻，作为纵横影坛二十多年的绝对演技派，他能以持续高水准的表演回馈观众，而不是混进剧组扎银子。仅是这份专业精神，是很多内地演员做不到，甚至也学不到的，说到底，我们不该白白浪费吴镇宇这部活生生的演艺界教科书。
我看他作品比较早，他的《枪火》、《爱情白面包》都演得太好了，我的表演也受了他很大的影响。有镇宇哥这样一个强大的对手，等于是很好的一根救命稻草，当你没办法的时候，对手会帮你想办法；当你遇到困难时，对手会搀着你越过这座山，走过这个困难，所以其实孙膑这个人物得到了镇宇哥很多帮助，有很多戏是原先剧本里没有的，都是他想出来的。（孙红雷评）
吴镇宇想法独特（网易娱乐）。他通常入戏都很快。他还有拍戏不看剧本的习惯，不过“他的发挥跟表演绝对是一流的”（田原）。吴镇宇把角色的性格拿捏得几乎无懈可击（搜狐娱乐）。吴镇宇正能量满格。在公益活动中亲手给孩子们的礼物上手绘可爱图案，更拿出满满的父爱。
最近，因携带儿子参加《爸爸去哪儿》第2季的吴镇宇，重新获得大众的高度关注，吴镇宇1961年12月21日出生。1983年，在无线(TVB)艺员训练班的同时，他开始了龙套生涯，而吴镇宇的妻子王丽萍则为新加坡模特，1971年生，曾因参加新传媒主办的“第二届才华横溢出新秀”而晋身演艺圈。一向以清纯玉女形象示人，可惜在新加坡发展4年多仍成绩平平。
1998年吴镇宇与王丽萍在香港一间迪斯科认识，两人一见钟情。在男方的猛烈追求下，这段异国情缘迅速发展。热恋4年后，吴镇宇终于求婚成功。吴镇宇的分站式浪漫，2001年夏威夷举办浪漫海边婚礼；2002年底在泰国举办婚礼。2008年两人诞下儿子Feynman。
为妻子当街打人
吴镇宇夫妇曾在香港九龙城一面包店卷入一场混战，一名男顾客报称被人勒脖子及掌掴。吴妻也称受伤，与男顾客一起被送入医院。而吴镇宇最后涉嫌伤人被捕，被警方通宵扣查。
据悉，当时吴驾车带着妻儿和女佣在福佬村道一家面包店外停车，吴妻独自下车入内买面包。吴妻进店选购面包时，一名陈姓女店员正在扫地，吴妻不满扬起灰尘，与陈发生口角，此时一对年轻夫妇也在场买面包，该对夫妇见状想出面调停，继而又与吴妻发生争执。当时，在车上等候的吴镇宇闻声下车，冲入店内，继而在店内爆发冲突，情况混乱，男顾客报称被人勒脖子及掌掴，其妻子报警。
旧爱李婉华
除此之外，吴镇宇还有一段圈内恋情，他与旧爱李婉华于1989年开始相恋，二人当时因合作拍摄无线处境喜剧《卡拉屋企》，朝夕相对而日久生情。然而两人的感情维持8年后，终因还是无疾而终。据悉，李婉华2001年与加拿大籍股票经纪人李守正交往，并于2003年6月在加拿大秘密结婚，拥有3名子女。现已移民加拿大温哥华，淡出香港娱乐圈。
随着《爸爸去哪儿2》的播出，大家都认识了吴镇宇跟他的儿子费曼，节目中吴镇宇的儿子超级可爱，妥妥的小帅哥一枚，同时还爆出了吴镇宇的妻子王丽萍。对于网上之前的八卦说，吴镇宇老婆怎么死的以及吴镇宇老婆去世的原因这样的谣言，终于有了一个明确的答案。
吴镇宇的老婆叫王丽萍，是新加坡模特，从照片来看长得非常清纯漂亮，1998年跟吴镇宇相识，一见钟情，迅速的发展成为恋情，二人相恋四年后在2002年泰国举行了婚礼，到2008年王丽萍为吴镇宇诞下儿子费曼。
应该处于个人原因，台湾和香港人，很注重个人隐私和怕别人打搅他们，，，另外看他的打坐，很正规，估计不太想炒作的太厉害了。所以就不让他老婆出面了
贝儿跑累了，拖住吴镇宇的手说：“累死我了。”吴镇宇直接就拒绝：“累死了你去找你自己爸爸啊，你拉着我干什么。”
吴镇宇是不是特别不喜欢贝儿啊？